Value-at-risk versus expected shortfall: a practical perspective

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Información y Resumen:

Autor(es): YAMAI, YASUHIRO; YOSHIBA, TOSHINAO
Titulo seriado: Journal of Banking and Finance 29(4):997-1015 abril 2005
Fecha de publicación: 01.mayo.2005
Idioma: Inglés
Resumen: El estudio desarrolla y ejemplifica alguna de las críticas realizadas al modelo de Valor en Riesgo como estándar de medición y gestión de los riesgos financieros. Específicamente, se desarrolla el denominado problema de "tail risk"
Páginas: 997-1015


Ubicación: 1089
Código SBIF: D1063


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